Whatsapp
SS_Logo
Video

Modelos de volatilidad condicional y series de tiempo financieras con apoyo de Eviews 11


En esta presentación se abordará desde un enfoque sencillo y práctico las principales metodologías para calcular la volatilidad de activos financieros y su aplicación en el cálculo del valor en riesgo paramétrico (VaR) utilizando EViews 11 como herramienta de apoyo para realizar dichos procedimientos de manera ágil y eficiente.

¡Guarda esta información!

Descargalo en PDF

Descargar

¡Comparte este evento con tus colegas!

Email

Enviar

WhatsApp

Facebook

Cotizar
Próximos
Eventos

X

Mis cotizaciones:

Comentarios a tu solicitud:

Cotizar