Foro con expertos:
Conozca las aplicaciones del CQRM en academia e industria
Diciembre 1 y 2 de 2021
El Foro con expertos CQRM es un espacio de encuentro con profesionales acreditados con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo quienes compartirán sus experiencias en la implementación del CQRM en sus industrias como la banca, finanzas, petróleo y gas, gobierno, proyectos de infraestructura, industria y comercio, entre otros. Este año, el evento tendrá como eje las posibilidades de aplicación sectorial de la gestión cuantitativa de riesgo, por medio de casos de uso presentados por los conferencistas que compartirán reflexiones sobre metodologías, retos y herramientas prácticas.
Conferencistas
Que abordarán el evento en diferentes áreas.
Álvaro Antonio Campos González
Director de la Unidad de Riesgos Corporativa en el Conglomerado Financiero Grupo Mutual de Costa Rica.
Antonio José Boada
Docente en CEIPA, Business School en Colombia.
Jonnathan Cáceres Santos
MSc. En Gestión Financiera Investigador y experto en riesgos financieros. Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Oscar Bravo
Ph.D. en Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. MBA con concentración en Finanzas de la Universidad de Illinois.
Agenda
Uno de los mayores retos a la hora de desarrollar una cultura de gestión integral de riesgos dentro de la organización, es lograr la comprensión y uso de estos análisis por parte de los profesionales que trabajan en otras áreas, haciéndolos conscientes de sus roles directos o indirectos en la adecuada gestión de los riesgos identificados, entendiendo además cómo la información analizada puede ser aprovechada para generar otros aportes de valor al negocio. En esta conferencia, se hablará de un caso de uso en el que las facilidades gráficas de Risk Simulator sirvieron como base para fomentar, por medio de procesos de formación, no solo una cultura de gestión de riesgos al interior de la empresa, sino también el uso de análisis cuantitativos eficientes por parte de otras áreas que requieren tomar decisiones soportadas en datos.
En el mundo de la simulación de Montecarlo, existen sus defensores, pero también sus detractores. En este sentido, la importancia de determinar la distribución probabilística adecuada es fundamental en el ámbito administrativo y empresarial. Es así como a través del presente espacio, se buscará exponer los beneficios de los patrones históricos, pero también la importancia de la prospectiva en la determinación de las distribuciones probabilísticas, a fin de poder determinar los patrones de comportamiento futuro al momento de simular.
En este caso de uso se analizará el diferendo marítimo entre Bolivia y Chile, a través de modelos de negociación (teoría de juegos) con el objeto de aproximar posibles trayectorias, y la aplicación de simulación de Montecarlo para medir el grado de aversión al riesgo. Los elementos trabajados en este modelo pueden ser abstraídos para su aplicación en el campo de los negocios, las empresas y las entidades de gobierno que deseen realizar aplicaciones alternativas de las metodologías de cuantificación de riesgos para este tipo de análisis.
Actualmente, las empresas de hidrocarburos y minería requieren ejecutar proyectos sostenibles que contribuyan a la transición energética y al desarrollo económico de los países en donde se desarrollan, esto supone la inclusión de nuevas consideraciones en los procesos de toma de decisión que muchas veces trascienden los enfoques tradicionales. En esta conferencia, el Ing. Óscar Bravo abordará diferentes estrategias para la gestión de riesgos en condiciones de alta incertidumbre y ambigüedad, incluyendo los retos a los que se enfrentan los profesionales, las limitaciones de los enfoques tradicionales, así como los métodos que permitan involucrar los factores sociales y ambientales en este tipo de análisis.
Actualmente, se enfrentan situaciones que condicionan de manera incierta el desarrollo de propuestas de inversión o nuevos negocios, con un nivel de riesgo quizás desconocido y en donde incluso antecedentes empíricos o experiencias pasadas no nos permiten tener la certeza que desearíamos para nuestros proyectos. No todo es tan negativo cuando somos capaces de introducir nuevas herramientas para esta evaluación, ya que cuando las aplicamos de manera adecuada, además tomar mejores decisiones, podemos generar oportunidades adicionales para los inversionistas.
En esta conferencia, se abordarán diferentes situaciones de riesgos a partir de ejemplos en empresas reales, en donde un análisis adecuado permitió desencadenar nuevos negocios, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías y herramientas analíticas para la toma de decisiones.
La liberación de los mercados de energía eléctrica han logrado su objetivo de incorporar capitales adicionales, a los de los gobiernos de cada país, que contribuyan al abastecimiento de la demanda de electricidad tanto en hogares como empresas. Esta dinámica de capitalización del sector se mantendrá en función de que los inversionistas logren los niveles de rentabilidad requeridos en los tiempos esperados. La administración de las empresas juega allí un papel preponderante ya que debe cumplir con el objetivo propuesto ante cualquier posible movimiento de las variables que intervienen en sus resultados. Se presentarán algunos de los elementos cuantitativos que deben ser considerados en la administración de riesgo de mercado para empresas que intervienen en un mercado de energía eléctrica donde y cuyo estado de resultados tiene como variables de incertidumbre el precio y la cantidad, además se mostrarán algunos elementos diferenciadores frente otro tipo de mercados.
Organiza
