1. Introducción al modelado multivariado de series de tiempo.
- Pruebas de raíz unitaria.
- Vectores Autorregresivos VAR(p)
- Determinar el orden de rezagos necesarios para realizar la modelación
- Validación del Modelo: correlograma y prueba de portmanteau
- Función de Impulso/Respuesta y Descomposición de la Varianza.
2. Metodología de Johansen para identificar cointegración.
3. Modelo de Corrección de Errores VEC.
4. Diseño de escenarios.
5. Pronóstico.
6. Preguntas de los asistentes.