O OptiFolio permite processar séries temporais de preços e gerar matrizes de retornos históricos, correlações, covariâncias, etc., ou ajustar esses valores com suposições do usuário. Além disso, possibilita visualizar o universo de carteiras viáveis no plano de desempenho/risco, seja através do modelo clássico de média-variância ou da abordagem moderna do Valor em Risco Condicional (CVaR).

Gestão simultânea de múltiplas carteiras de investimento do usuário, análise de composição, monitoramento de limites, VaR (Valor em Risco), CVaR (Valor em Risco Condicional), Omega™, atribuição de desempenho, análise de Monte Carlo, etc.

Visualização de indicadores-chave ao longo da fronteira, como composição por ativo, risco esperado, utilidade esperada do investidor, etc.

Identificação das distribuições de probabilidade que melhor se ajustam aos retornos observados para cada ativo. Usando cópulas estatísticas e a estrutura de correlações, o sistema pode prever o valor de ativos individuais ou carteiras completas por meio de Simulações Monte Carlo.

Além de analisar dados de mercado, o OptiFolio permite experimentar com carteiras genéricas para ilustrar as propriedades e relações existentes entre diferentes indicadores de risco.