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O que é o Risk Simulator?

O Risk Simulator (Simulador de Risco) é uma poderosa ferramenta que funciona como complemento ao Microsoft® Excel® e permite ao usuário realizar simulações de Monte Carlo, previsões estocásticas, modelagem preditiva, árvores de decisão dinâmicas e otimizações, entre outros. Além disso, possui uma ferramenta automatizada chamada ROV BizStats que inclui cerca de 264 modelos analíticos. Da mesma forma, todas as suas características e funcionalidades foram pensadas para uma fácil utilização, sendo que podem ser realizadas através do menu de ferramentas.

Por que utilizar o Risk Simulator?

Permite a gestão de riscos em qualquer cenário de tomada de decisão do mundo real, independentemente da área do conhecimento ou setor em que as atividades acontecem.

Se você tiver estabelecido um modelo no Microsoft® Excel®, poderá usar o Risk Simulator para incorporar a incerteza das distribuições de probabilidade e gerar múltiplos cenários sem precisar exportar o modelo para outras aplicações.

O Risk Simulator não é um software modular, portanto você poderá acessar qualquer ferramenta sem custos adicionais.

Possui interface gráfica em 10 idiomas diferentes, ajuda e comentários analíticos permanentes que permitem uma utilização eficiente.

Saiba mais sobre o Risk Simulator

Funcionalidades e recursos

Simulação de Monte Carlo

Com a simulação de Monte Carlo você terá milhares de cenários em apenas alguns segundos. Com o Risk Simulator você pode responder perguntas como: Qual o valor esperado do projeto? Qual a probabilidade de um projeto ter sucesso? Qual a volatilidade de uma carteira? e outras. Com este tipo de análise você poderá realizar modelos sofisticados de análise financeira, estimativa de custos e orçamento, avaliação de projetos e empresas, otimização de recursos, risco de cronograma, gestão abrangente de riscos, projeção de vendas, gerar relatórios, exportar dados simulados e muitas aplicações mais. Tudo isso para validar o tipo de modelo que você está fazendo.

Com o Risk Simulator você poderá:

Utilizar 46 distribuições de probabilidade, que podem ser construídas a partir de seus parâmetros ou percentis. Além disso, você pode limitar os valores teóricos e atribuir correlações.
Criar uma função de probabilidade a partir da convolução de uma distribuição de probabilidade para variáveis aleatórias discretas e contínuas.
- Poisson-Logarítmica normal.
- Poisson-Normal.
Realizar ajustes de distribuição simples e múltiplos com base em critérios como: Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Critérios de Informação e Kuiper.
Identificar as principais variáveis a partir de uma análise de tornado e sensibilidade dinâmica.
Exportar os resultados simulados e estatísticos da previsão de produção.
Realizar inferências a partir de testes de hipóteses.
Criar gráficos de sobreposição.
Gerar autossuficiência não paramétrica (Bootstrap).

Previsões

O futuro é incerto e aplicar técnicas de previsão que minimizem o nível de erro torna-se uma tarefa meticulosa. Ao ter informações históricas sobre os eventos, você pode utilizar técnicas que permitem identificar as principais características dos dados, momento ideal para aplicar metodologias quantitativas encontradas no Risk Simulator.

Principais modelos de previsão

Otimização

Em alguns modelos de simulação existem variáveis sobre as quais você tem controle, por exemplo, quanto cobrar por um produto ou quanto investir em um projeto. Essas variáveis ??que podem ser controladas são chamadas de variáveis ??de decisão. Encontrar valores ótimos para variáveis ??de decisão pode fazer a diferença entre alcançar um objetivo importante ou não o alcançar. A otimização é uma abordagem usada para encontrar a melhor combinação de insumos para obter o melhor resultado possível dadas suas restrições. Com o Risk Simulator você pode realizar otimizações estáticas, dinâmicas e estocásticas, além de construir sua fronteira eficiente.

Tipos de otimização dependendo de suas suposições:

Otimização Estática
Otimização Dinâmica
Otimização Estocástica
Construção da Fronteira Eficiente

Árvores de decisão

As árvores de decisão permitem avaliar consequências, implementar variáveis ??de risco, realizar análises com variáveis ??discretas e/ou contínuas, fazer previsões e calcular probabilidades, entre outros. O que é necessário para construir uma boa árvore de decisão é ter previamente um diagrama e tabelas das relações lógicas das variáveis ??envolvidas. Da mesma forma, é importante ter clareza sobre as probabilidades, custos e benefícios de cada alternativa, expressos nos nodos de decisão, na incerteza e nos diferentes ramos da árvore.

Principais características:

Valores Econômicos Esperados
Modelos de Simulação
Análise Bayesiana
EVPI, Minimax e Perfil de Risco
Análise de Sensibilidade
Tabelas de Cenários
Função de Utilidades
Arco de Influência
Análise de Decisão

Ferramentas analíticas complementares

Não basta calcular os diferentes cenários a partir da simulação de Monte Carlo; a análise prévia das informações e a verificação dos resultados são duas etapas fundamentais para a tomada de decisão. É por isso que o Risk Simulator permite gerar relatórios como análise de tornado, gráfico de aranha, análise de sensibilidade, análise de cenários, testes de hipóteses, entre outras utilidades, com os quais você poderá tomar decisões mais precisas.

Criação de relatórios.
Exame de sazonalidade, dessazonalização, extração de tendências e análise de mudanças estruturais.
Exportar e importar dados.
Ferramentas de diagnóstico.
Análise de distribuição, tabela e gráfico de distribuição.
Designer e ajuste de layout.
Testes de Hipóteses e Bootstrap.
Gráfica.
Análise de componentes principais e clusters.
Análise de Tornado, sensibilidade e de cenário.

ROV BizStats (Principais Modelos)

Esta ferramenta é um módulo muito poderoso e rápido do Risk Simulator, que permite executar cerca de 260 técnicas estatísticas para tomada de decisões de negócios e modelos analíticos baseados em informações.

ANOVA, ANCOVA e MANOVA
ARIMA e SARIMA
Análise de componentes principais
Análise discriminante
Testes de normalidade.
Confiabilidade de consistência: alfa de Cronbach e lambda de Guttman
Curva ROC, AUC e tabelas de classificação.
Testes de estacionariedade.
Causalidade de Granger.
Filtro Hodrick-Prescott.
Distância Mahalanobis.
Principais testes não paramétricos (Mann-Whitney, D’Agostino-Pearson,
Q de Cochran, Friedman, Kruskal-Wallis, Lilliefor, Wilcoxon)
Principais testes paramétricos (média populacional, diferença média dependente e independente,
proporção populacional e razão de variância)
Modelos lineares generalizados (Logit, Probit e Tobit).
Regressão Stepwise (para trás e para frente)
Estatísticas de erro.
Processos estocásticos.
Segmentação e agrupamento.
Tabela de sobrevivência e falha (Kaplan Meier)
Valor em Risco (VaR e CVaR)
Gráfico FAN CHART
Pruebas Post-Hoc (Cohen's D, Comparative Q test, Dunnett's test, Games-Howell test, Tukey HSD Kramer) (Novo).

Ajuda dentro do software:

Manual do usuário.

Após a utilização de cada ferramenta aparecerá uma breve descrição do processo realizado.

Modelos de exemplo com instruções de operação
(24 exemplos).

Documentos com exercícios práticos.

Possui as principais características das distribuições de probabilidade.

Possibilidade de obtenção do Hardware ID (HWID) através do Risk Simulator| Ajuda | Identificação de Hardware (Novo).

Requisitos do sistema (Windows)
Sistema operacional	Windows 10 ou Windows 11.
Microsoft Excel	2013, 2016 y 2019, 365 (32 bits e 64 bits).
Microsoft .Net Framework	2.0/3.0/3.5 ou posterior.
Disco rígido	Mínimo 1 GB disponível para armazenamento.
Memoria RAM	4GB (Recomendado).
Licenças	Direitos de administrador para a instalação do Software.
Outros	Para usuários do sistema operacional MAC OS, eles podem utilizar o software desde que possuam Bootcamp, Virtual Machine ou Parallels.

Quer saber mais sobre o Risk Simulator?

Se você tiver dúvidas ou quiser saber como pode acessar a versão licenciada para você, sua instituição, empresa ou organização, escreva para sales@software-shop.com para receber mais informações ou fazer uma demonstração gratuita. Descubra como o Risk Simulator pode apoiá-lo em todo o processo do seu projeto e pesquisa.

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