Realización de Procesos Estocásticos: Movimiento Browniano Estándar y Geométrico en Finanzas
Bajo esta sesión de procesos estocásticos se pretende dar al participante las bases de los diferentes tipos de procesos, su presentación a partir del análisis y el modelado de fenómenos aleatorios. Así mismo, se hará énfasis en conocer en detalle las bases teóricas, culminando la sesión con Movimientos Brownianos y simulaciones en tiempo continuo para opciones financieras.