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Conozca la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo CQRM

Autor: Andrés Raúl Cruz Hernández / Portafolio: Quantitative / Vie. 28 de Abr de 2023

Transcripción de este video

00:00:40:29 Software SAP, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializa en Latinoamérica, le da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento de Andrés Cruz, gerente de Portafolio, Riesgo y Finanzas Insight for Shop, profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle en Colombia. Magíster en Investigación en Administración con énfasis en Finanzas de la Universidad de los Andes, acreditado en la Certificación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos de QRM y actualmente adelanta estudios de Doctorado en Administración en la Universidad de los Andes.

00:01:22:23 Bienvenidos. Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por su participación por este tiempo que han aportado para obtener más información acerca de la certificación internacional en Administración de Riesgos Cuantitativo. Pues a saludarlos y también quisiera preguntarles de donde nos acompañan, de que país, de que entidad, organización. De pronto como para leer un poco qué público nos está acompañando.

00:02:11:12 Bueno, pues entonces arranquemos para aprovechar el tiempo y bastante datos que quiero mostrarles que quiero comentarles acerca de la certificación. Entonces vamos a iniciar. Primero quisiera darles un pequeño contexto sobre qué es la certificación SEC Reem y por sus siglas en inglés certificado y en cuantitativo Management. Y esta es una certificación internacional. Vale la pena hacer énfasis en que es una certificación internacional que cuenta con una trayectoria de más de 12 años en Latinoamérica, solamente en Latinoamérica.

00:02:49:00 Y digo yo, 12 años en Latinoamérica, porque también se imparte alrededor del mundo, en Asia, en África, en Europa. Pero digamos que acá principalmente lleva ese tiempo y se ha venido desarrollando en el marco de la Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgos. Es una certificación que termina reuniendo, por así decirlo, en profesionales de diferentes áreas, de diferentes sectores, investigadores también.

00:03:31:15 Es decir, esta certificación no es solamente para directores gestores de empresas, sino también para académicos que se encuentren investigando en diferentes temas de gestión de riesgos. Entonces termina siendo un lugar de encuentro para todas estas personas que su vida laboral gira en torno a la gestión de riesgos cuantitativos principalmente, y es un espacio donde donde se pueden compartir experiencias diferentes, tendencias, enfoques, diferentes herramientas que también se vienen utilizando.

00:04:05:01 En cuanto a la cuantificación y la gestión del riesgo y este, este año está la certificación, se va a desarrollar de manera virtual, no? Pues antes de pandemia digamos que se venía desarrollando de manera presencial. Llegó la pandemia. Esto generó que se hiciera un poco esa mudanza de lo presencial a lo virtual y para este año se sigue manteniendo virtual.

00:04:31:22 Esto tiene una ventaja y es que más personas pueden tener acceso a la certificación, porque el hecho de que fuera una certificación empresa esencial, pues implicaba algunos gastos adicionales, como desplazamientos de un país a otro, de una ciudad a otra y todo lo que eso conlleva, no alojamientos. En fin. Entonces el hecho de que sea virtual termina siendo más asequible para diferentes personas en toda Latinoamérica.

00:05:23:26 Entonces ya no tiene que desplazarse desde Argentina, desde la Patagonia literalmente hasta Bogotá, Medellín, Cartagena, que era donde se ha venido desarrollando, sino que simplemente de manera virtual pueden acceder a esta certificación. Bueno y como es virtual eso implica que tenga un componente y digamos que sincrónico. Van a haber algunas sesiones que ya lo vamos a ver más adelante, donde todas estas personas que se están capacitándose se conectan de manera digamos que en vivo para para algunas sesiones, pero va a tener también un componente asincrónico donde ya entra un poco a hacer entradas.

00:05:57:27 Es relevante ese aprendizaje autónomo? Es a ese manejo del tiempo, esa autonomía para desarrollar las sesiones, las actividades y demás donde van a encontrar para esa parte a sincrónica, pues van a tener diferentes videos, texto, dos ejercicios, ejemplos. Pues digamos que todo eso ha orientado hacia el aprendizaje de los contenidos que se están viendo de manera asincrónica. Ya ven, me adelanté un poco a esto, no?

00:06:42:29 Y entonces como. Como es virtual, lo que le he venido diciendo tiene un componente asincrónico que depende solamente de su aprendizaje autónomo, del tiempo que le dedique el juicio, por así decirlo, de la responsabilidad con la que hagan estas cosas. Y sin embargo, pues digamos que la parte asincrónica sirve mucho como, como hacia o está dirigido hacia esa fundamentación de diferentes temas que van a ser necesarios o importantes, relevantes para para el desarrollo de de la certificación como tal.

00:07:14:16 Ya más adelante vamos a centrarnos un poco en eso, entonces vamos a tener por acá algunas sesiones sincrónicas. También voy a seleccionar, es lo que no veo que me selección el painter creo que no me está funcionando. Entonces ya con esto creo que sí. Entonces unas sesiones asincrónica por acá como lo venía mencionando, una sesiones en vivo con con diferentes instructores no?

00:07:51:28 Y pues bueno, se les ofrece diferentes horarios para que ustedes asistan a las capacitaciones o a los horarios que más les conviene. Y vamos a tener también por acá un foro con expertos de profesionales que ya han obtenido esta certificación en los años anteriores y en estos foros se comparte precisamente esas experiencias de cómo se ha venido utilizando o se ha venido aplicando todo este conocimiento que se adquiere en la certificación en diferentes áreas de gestión de riesgos.

00:08:26:11 Entonces vamos a tener expertos en la gestión de riesgos, por ejemplo, en el área de la salud, en el área de o blancas, en el área financiera de seguros, en diferentes tipos de industrias también. Entonces esto pues lo incluye la certificación, este foro con expertos y cuando ustedes acceden a la certificación y eso les incluye a ustedes diferentes softwares especializados para y para que hagan uso del mismo.

00:08:57:07 Y estos softwares que ustedes ven acá Risk simulator pit que es un SO, un software diseñado para evaluar y tomar decisiones de manera informada, sobre todo en proyectos. PITS significa Project Economic Analysis. Este software también lo incluye en la certificación y otros softwares. Otro software que es real options SL es que es sobre todo para la valoración de opciones reales o opciones financieras.

00:09:31:20 Entonces, al acceder a esta certificación, ustedes van a tener licencias de un año para que puedan usar estos programas. Bueno, eh, cómo lo mencioné? Bueno, pues el enfoque está disperso, por así decirlo, y es que muchas veces o se suele tener de pronto el sesgo es que no es que esta certificación está diseñada solamente para el área financiera, pero no es que allá el CQ RM sólo sirve en el sector financiero.

00:10:03:08 Cómo calcular el VAR, por ejemplo, el condicional VAR a través de estas herramientas y demás? Pero pues es un sesgo. Digamos que es algo erróneo, porque la gestión de riesgos termina siendo una herramienta útil en diferentes sectores, no solamente en el sector ciencia. Entonces, como les mencionaba, análisis de riesgos en el sector gubernamental, por ejemplo, salud, finanzas, en diferentes industrias, en la academia y demás.

00:10:49:10 Y eh, adicional a todo esto que les he mencionado, mantenerlas. Obviamente las presentaciones que utilicen los instructores, las presentaciones en PDF, diferentes documentos de soporte, documentos técnicos, académicos, científico también por ahí van a tener, eh, todas las sesiones, van a quedar grabadas las sesiones que son en vivo y van a quedar grabadas y pues ustedes van a tener acceso a esas grabaciones y vienen a tener casi que 50 horas aproximadamente 50 horas de material relacionado para que ustedes se capaciten y le saquen el mayor provecho a esto.

00:11:15:21 De acuerdo? Y esto es importante destacar que al comprar la certificación, al acceder a esta certificación, ustedes van a tener hasta un año para tanto, para usar los diferentes programas que les había mencionado, como un año para acceder a la plataforma. Entonces, si quieren ver el mismo video, a veces en diferentes momentos del año, pues lo pueden hacer.

00:11:44:13 No hay ningún problema. No es que tengan un acceso limitado que OK inició ahorita, lo terminó en seis meses y ya no puede volver a entrar. No, pero van a tener un año de acceso a la plataforma y entonces acá tenemos la línea de formación que es un poco el cronograma o la línea de trabajo para esta certificación.

00:12:32:11 Y ustedes inician una parte de fundamentación, lo que les decía no? Entonces empiezan a revisar material que son, son videos, son presentaciones, son ejercicios donde se revisan pues, es decir, esta certificación no es para usted, no tiene que ser necesariamente un experto en la materia para certificar si este es otro mito, no es que no, es que yo debo tener ya una carrera de cinco años en el área de siete años para poder certificarme, no acá es importante tener algunos conocimientos de base de estadística, de econometría o cosas relacionadas, pero no se preocupe tampoco igual sí, si no lo tiene fresco, porque para que lo haya visto en su pregrado en su licenciatura hace cinco

00:13:07:28 años, hace diez años y usted sabe que lo vio pero no se acuerda que es, para qué sirve y demás. Entonces, en estas sesiones de fundamentación lo que se hace es precisamente revisar eso. Y con todo el material relevante, como ya lo había mencionado, para lo que viene más adelante. Eso funciona de manera asincrónica y equivale más o menos a 24 horas de dedicación y de dedicación personal no presencial, equivale a tiene esa equivalencia.

00:13:55:08 Bueno, entonces esto de acá, pues es, esto es opcional. Vean si usted ya trae ese conocimiento, si usted ya sabe que maneja esos temas, pues simplemente lo lo da por visto. No es algo obligatorio, pero pues no, a nadie le sobra, nadie pierde nada revisando este material, refrescando conceptos y demás, entonces es muy importante esta primera parte. Y luego viene lo que como les había mencionado, esta primera parte es asincrónica y luego se realizan unas sesiones sincrónicas para en vivo y en directo, para que ustedes interactúen con el instructor, para que ustedes resuelvan sus preguntas.

00:14:17:13 Si hay algo que en esta primera parte no fue claro o que ustedes quieren profundizar en algún tema en específico, pues ustedes van a poder participar en alguna de estas sesiones. Acá hay tres opciones, ya pasó la primera el 17 de abril, pero no se preocupen que hay otra sesión el 13 de junio y hay otra sesión el 1 de agosto, de acuerdo?

00:14:47:04 Y acá está ese el horario. Son tres horas por sesión de cuatro pm, siete pm, hora de Colombia. No es necesario que asistan a las tres, por ejemplo, pueden asistir a la primera o si quieren asistir a las tres no hay ningún problema. Pero digamos que la idea de estas sesiones es que ustedes lleguen a interactuar con el instructor y atraer sus preguntas y pueden resolver todo, todo lo que tengan en mente.

00:15:29:06 Entonces no es que se vaya a ver material nuevo o algún material diferente, sino en cada una de estas sesiones el objetivo es el mismo, entonces por eso termina siendo algo opcional, no termina siendo algo opcional. Si usted quiere asistir a las tres, perfecto. Si quiere asistir a la última perfecta no es obligatorio. Bueno, luego de esa parte de fundamento nación de donde usted va a recibir esos conceptos básicos y demás, entonces ya entra a capacitarse de nuevo 1/1 de manera asincrónica sobre el contenido ya específico de la certificación.

00:16:02:11 Bueno, entonces aquí también van a recibir diferentes materiales y diferentes ejercicios, digamos que aplicación es no, y esto ya lo desarrolla el doctor Mann, que más adelante vamos a ver quién es el doctor Jonathan Mann. Y estas sesiones de secure ya son desarrolladas por la parte de fundamentación. Eso de aquí arriba lo desarrolla Miguel Ángel Bello, que es uno de nuestros instructores en y.

00:1631:16 Pues esta parte ya viene a ser obligatoria, por así decirlo, viene a ser requerida para la certificación. Estos sitios y ya tienen que verlo. Y esta parte de de CQ RM pues viene a ser equivalente a 24 horas de dedicación aproximadamente. No he. Entonces viene una parte asincrónica con el doctor Ramón y luego ahí otras sesiones sincrónicas en vivo y en directo con el doctor Manuel.

00:16:56:25 Y el objetivo es lo mismo para que ustedes puedan dar claridad a los diferentes conceptos que vieron aquí en esta parte, para que puedan resolver sus inquietudes, para que puedan participar con el doctor Román y y de nuevo ustedes pueden participar en las dos sesiones si quieren o en una nomás, vale? Y aquí en esta parte, pues vienen a ser cuatro horas por sesión.

00:17:21:15 Claro, pues con breaks, con espacios y demás. De cuatro pm a ocho pm ustedes tienen aquí ya las fechas y eso para para que? Y los horarios para que se puedan programada para que se puedan agendar. Sí, deben pedir permiso, quizá en el trabajo o estas cosas, pues con bastante tiempo de antelación van a tener esta información eh?

00:17:45:16 Luego de esto ustedes van a tener una sesión de preparación para el examen. Claro, pues como es una certificación deben presentar un examen para poder obtener dicha certificación y entonces ustedes también van a tener dos sesiones de preparación para ese examen. Cada sesión de tres horas de cuatro pm a siete pm también tienen las fechas para que se agende.

00:18:14:18 Eso es opcional, no? Y en esa sesión de preparación para el examen, entonces lo que se busca es conversar con Otra vez con Miguel Ángel Bello, para aclarar dudas, para reforzar conceptos, los para incluso se pueden hacer simulacros de estos exámenes, no? Pues van a tener todo el material disponible para que al momento de presentar el examen lo puedan pasar sin ningún problema.

00:18:41:26 Entonces por eso digo que pueden asistir a las dos perfecto simulacro, resolver preguntas y demás, y eso va a ser muy útil. Bueno, y finalmente, pues llega el momento del examen de la certificación. Este sí es una sola fecha, no? Entonces sí o sí. Ese examen se presenta el viernes 1 de diciembre y ustedes van a tener 24 horas para presentar el examen.

00:19:27:28 De acuerdo? Van a tener 24 horas para resolverlo. Y como lo mencioné, solamente es un día. Entonces, de nuevo aquí es súper clave para que sea gente luego de la certificación, luego de estas fechas, entonces ya, bueno, pues está la parte de foro con expertos que ya les había mencionado anteriormente. Esto pues está sujeto a la programación, un poco de los horarios de los diferentes expertos y demás, pero no se preocupen que también con antelación se les hace llegar tanto la temática de las conversaciones, de las presentaciones, de las charlas y demás, como el perfil de estos expertos y estos presentados.

00:20:16:29 Vale, entonces ese es un poco como la línea de trabajo que se va a desarrollar a lo largo de donde se cubren, eh, aquí. Entonces les presento un poco el perfil de Miguel Ángel Bello, que es la persona encargada del instructor encargado de brindar la parte de fundamentación de riesgos, no? Como ya les había mencionado. Entonces aquí vamos a utilizar a lo largo de toda la certificación, vamos a utilizar los softwares que les mencioné Risk Simulator, Pit, SNS para aplicar, digamos, en la medida en lo que más se pueda aplicar los conceptos desde la parte teórica, llevarlos a la parte práctica.

00:21:05:29 Bueno, entonces esta parte de fundamentación pues, e inicia con qué es el riesgo, cuál es su diferencia de riesgo versus incertidumbre, por ejemplo, cuáles son las medidas estadísticas del riesgo? Vamos a revisar por aquí algunas herramientas como la simulación de Montecarlo, técnicas de simulación, herramientas analíticas y una fundamentación sobre optimización, también en proyectos y portafolios de inversión y diferentes técnicas para pronósticos como la regresión lineal, simple, múltiple, escalonada e pronósticos de series de tiempo también por acá y modelos.

00:21:51:12 Lo oye y provee, por ejemplo, para regresiones donde busquemos hallar probabilidades, por ejemplo. Y finaliza esta parte de fundamentación hablando acerca de las opciones reales que son las opciones reales, cuáles son sus diferencias, por ejemplo, con las opciones financieras y estas cosas? Entonces eso lo revisamos por acá con Miguel. Vale? Y como les menciono, pues esto les va a servir a ustedes para que cuando ya lleguen a las sesiones con el doctor Jonathan Moon, pues ustedes tengan claro los conceptos, los procesos básicos y puedan tener un mejor desarrollo en la certificación de acuerdo?

00:22:33:26 Bueno, em, vamos a hablar acerca de qué es la certificación, digamos un poco cuál es su relevancia, por qué debería yo tomar esta certificación? No? Y es que esta certificación se co rm lo que les decía que por sus siglas en inglés, certifi en cuantitativos, pues management es una certificación internacional al y es otorgada por este Instituto Instituto y per es el International Institute of Profesional Education and Research y es un instituto que está en Estados Unidos que está acreditado por la Comisión Nacional de Certificación Washington diez.

00:23:08:07 Y esta certificación es MAMEN. Perdón, es. Por tanto esta certificación también está avalada, está respaldada por la A a C, ESB, que es la Asociación Association Vans College Schools o Business, que es una institución que se encarga de acreditar, por así decirlo, de certificar las escuelas más importantes de negocios, de administración alrededor del mundo. Y esta certificación se corre.

00:23:47:23 También tiene el aval de la Comisión de Aseguramiento de Estado de Estados Unidos Insurance Commission, entre otros. Entonces es una certificación que cuenta con el respaldo ECE emitida por este Instituto y PER, pero cuenta también con el respaldo de otras entidades a nivel internacional. De acuerdo. Y como les mencioné, está dirigido a un público muy amplio, no desde vicepresi dentes o presidentes de organizaciones, gerentes, analistas del sector gubernamental, industrial, comercial, financiero, consultora.

00:24:13:15 Si su trabajo es la consultoría, entonces esto también le puede ser de gran utilidad. Académicos. Bueno, el público es muy, muy amplio, donde pues lo que se busca es aprender. Digamos que aquí es clave mencionar que no se profundiza en un en una sola área, digamos, no vamos a profundizar solamente en el sector financiero, sino que se va a mirar un panorama global.

00:24:54:06 Cuáles herramientas podemos utilizar para y en cada una de las áreas utilizar la. La gestión de riesgos para cuantificar para gestionar el riesgo a través de diferentes herramientas. Entonces simulaciones Montecarlo, optimizaciones, opciones reales y demás. Bueno, por qué es importante? Pues porque va a compartir con expertos mundiales, no? Entonces, por ejemplo, acá también en el foro con expertos podemos tener participantes de Portugal, de Inglaterra, de toda Latinoamérica.

00:25:26:26 Entonces es, es la oportunidad para ampliar un poco esa red de contactos, ese networking y aprender de los mejores. No? Es uno de los objetivos y aún más relevantes de la certificación es que usted puedan llegar a tomar decisiones de manera informada, a pesar de que haya incertidumbre. Claro, el futuro es incierto, no? Y esa incertidumbre termina convirtiéndose de una u otra forma, en riesgo.

00:25:54:01 La idea de esta certificación es que usted adquiere herramientas para llegar a tomar decisiones bajo incertidumbre. Sí, pero va a ser. Van a ser decisiones informadas. No solamente que no es que yo creo que puede llegar a pasar eso, es que a mí me dijeron que podría llegar a pasar esto. No, no, no van a ser solo supuestos, sino que vamos a poder tomar decisiones de manera informada por medio de todas estas herramientas que les presento por acá.

00:26:27:05 Bueno, y en esta presentación, perdón, en esta certificación también se presentan y se actualizan constantemente. Cuáles son esos, esas metodologías, esas prácticas y esas aplicaciones más novedosas? Qué es lo que se está haciendo hoy en día en el sector real? Y pues para que ustedes lo tengan a la mano y puedan llegar a sus empresas a innovar, por así decirlo, con con lo que está haciendo el mercado hoy en día.

00:27:01:26 Esto pues le permite actualizarse en todos estos temas y adicionalmente pues va a poder acceder a diferentes softwares, va a poder ampliar digamos que su conocimiento en el uso de diferentes programas, que ustedes saben que eso termina siendo un plus para cualquier profesional, no? Entonces van a poder acceder a simular ese LS PIP de la mano de su creador, de que el doctor Jonathan Mont s, el desarrollador de estos programas.

00:27:38:10 EM Adicionalmente tenemos que esta certificación termina siendo un complemento más que un rival, por así decirlo, de otras certificaciones que hay en el mercado, no? Por ejemplo, el Project Management Institute, el PMI genera alguna certificación para la gestión de proyectos, no el eBook Institute, que es otra certificación para analistas, financie eros en esta de acá Institute of Chemical de Ingenieros y en Juniors.

00:28:21:02 Perdón, el Instituto de Energía en Institute of Risk Management, American Institute of CPM. Si, no estoy mal, esto es para counters, para contadores. Perdón si me equivoco en esta última, pero digamos que cuando ustedes toman esta certificación, CQ, RM, esta certificación les dan unos créditos por así decirlo. Estos paises que son unidades de desarrollo profesional, no profesional, Development y United son unos puntos por así decirlo, que ustedes pueden usar para obtener otras certificaciones, no?

00:29:10:20 Entonces son algunos créditos dependiendo de la certificación, pues tiene sub equivalencia, entonces para PMI tiene 36, para el EU tiene 39, 30, 39, 30, 24. Entonces ustedes pueden, si están pensando también por ejemplo, en tomar el PMI para proyectos, no? Entonces usted dice no o tomo el cinco RM o tomo el PMI y no, pues puede tomar ambos y vean que sí toma el CQ RM, eso le da un plus al momento de pedir el PMI y entonces pueden homologar estos estos créditos para así decirlo dependiendo de la certificación, pues el nombre cambia, no pr, us, cp, cpl, c, em.

00:29:50:24 Pero digamos que el concepto es el mismo. Son son estos puntos que ustedes deben lograr para poder certificarse y lo que les mencione, pues los pueden homologar por así decir. Bueno, ahora quiero pues compartirles un poco el perfil del doctor Jonathan Mont, él es Doctor en Finanzas y Doctor en Economía. Es especialista en modelos de decisión de riesgos de econometría en términos generales, análisis cuantitativo tiene una ENVIÉ, tiene una maestría en Administración de operaciones.

00:30:32:23 También es licenciado en Biofísica y posee pues claramente algunas certificaciones, entre ellas el Financial Management en EU. Sí tiene experiencia como profesor en la Escuela Naval de Posgrados de California en Estados Unidos. Ha trabajado como consultor para el Departamento de Defensa, también de los Estados Unidos como académico, pues es el autor de 22 libros, tiene 23 patentes en el mercado, más de 50 artículos publicados en revistas académicas y más de 200 documentos técnicos.

00:31:04:05 Bueno, como les comenté, es el desarrollador verde de muchos de los softwares que de todos los softwares que vamos a trabajar en el sector. RM Aplicaciones para la gestión integral de riesgos. Toma de decisión en simulación de Montecarlo. Bueno, todo esto se trabaja en estos softwares que él ha desarrollado, ha impartido seminarios a lo largo y ancho del planeta New York, San Francisco, Houston, Tokio, Singapur, Londres.

00:31:55:19 En todos lados ha estado impartiendo seminarios, abordando estos temas. Trabajó como vicepresidente de análisis en Cristal Board, trabajó para KPMG también y digamos que hoy decide digamos que tomar otro rumbo, por así decirlo, crear esta empresa que es real. Options Evaluation. Acá donde empieza a desarrollar programas, softwares, pero también programas de formación, a desarrollar trabajos de consultoría, desarrollador de software también, ya lo he mencionado, ha sido profesor también en otras universidades como la Universidad Ciencias Aplicadas en Zurich, Suiza, Universidad Estatal de San Francisco, Universidad de Santa Clara.

00:32:39:11 Y como lo comenté, pues después de esta parte en su en su vida laboral decidió fundar una nueva empresa y es el presidente de Royal Options Evaluation en Silicon Valley, en California. Y aquí vamos a revisar por encima. Pues porque no, no podemos entrar en detalle cuál es el contenido como tal del CQ RM y entonces en esta parte, esta primera parte es lo que les mostré que iba a ser la fundamentación de esta primera parte, que tiene una equivalencia aproximada 24 horas, no?

00:33:12:16 Pero pues claro, esto va a a variar pues de la dedicación y del tiempo que usted tome. Si usted pasa el video y entra a trabajar todo por su propia cuenta, pues esto puede aumentar o disminuir en tiempo, pero es un promedio, no para que ustedes también lo tengan presente y entonces en el módulo uno tenemos la introducción al análisis de riesgo, algunos conceptos no e incertidumbre de riesgo, porque hay que considerarlo aplicaciones informáticas.

00:33:42:28 Luego entramos al módulo dos revisando una de las herramientas más útiles que tenemos para la gestión de riesgo, que es la simulación de Montecarlo. Entonces vamos a ver como corre una simulación de Montecarlo por acá, eh? Técnicas avanzadas de simulación. Y entonces cómo correlacionar la simulación? Como truncar la. La distribución de probabilidad y simulaciones multidimensionales, por ejemplo, ajustes de distribuciones, entre otros.

00:34:27:29 EM Y esta parte de fundamentación termina y termina con herramientas analíticas como análisis tornado para análisis de sensibilidad estática, no análisis de sensibilidad dinámica para ver, por ejemplo en mi modelo, cuáles son esas variables críticas, cuáles son esas variables a las cuales yo debo prestarle mayor atención. Entonces eso lo puedo hacer a través del análisis de sensibilidad. Luego continuamos con con los otros módulos por acá el módulo de optimización con Risk Simulator, donde puedo realizar no solamente la optimización estática.

00:35:00:20 Digamos que si ustedes han trabajado con Solver, Solver hace una optimización estática, pero puedo realizar también otros tipos de optimización continua estocástico donde involucro simulaciones también en estas optimizaciones. Entonces son optimizaciones un poco más robustas. Otro módulo de pronósticos por acá, técnicas de pronósticos. Entonces acá se revisan, por ejemplo la técnica de suavizado miento exponencial en la técnica multiplicativo hold winter o aditivo hold winter.

00:35:41:19 Bueno, diferentes técnicas que existen realizar pronósticos. Cómo puedo hacer pronósticos sin datos? No? Entonces también se revisa por acá. Existen diferentes metodologías y análisis de regresión, motivaría procesos estocástico, series de tiempo, modelos ARIMA también se revisan por ahí y ya. Digamos que en las últimas partes se revisan lo que en los últimos dos módulos, lo que son opciones reales y la teoría, porque es importante conocer la teoría que está detrás de los de las opciones reales, que son donde se utiliza, quiénes la pueden utilizar, en qué momento se utilizan.

00:36:41:28 Entonces esa parte es de fundamentación de lo que son las opciones reales. Algunos ejemplos de casos aplicados a negocios y opciones financiera se revisan también opciones con opciones americanas. Cómo puede utilizar Excel para solucionar opciones financieras por acá? Y otras alternativas otras diferentes opciones que existen opciones básicas de abandono, de expansión, de contracción. Esto digamos que en Excel principalmente mientras se coge esa fundamentación por así decirlo, y luego entramos a hacer ese análisis de opciones reales con otro software que en este caso es SLS, y si se revisa digamos que es el software primero y luego ya se empieza utilizar para calcular la volatilidad, para buscar soluciones a estas opciones reales y diferentes técnicas.

00:37:15:29 Por acá no? Y ya lo último que les mencionaba era pues después de ver todo eso que es en seco de además la preparación para el examen de acuerdo preparación pueden tomar allí estas sesiones con de manera sincrónica e Aquí les presento pues diferentes métodos que se utilizan dentro de la certificación. Como ya les había mencionado, la simulación de Montecarlo y diferentes herramientas analíticas que por ahí ya les mencioné.

00:37:58:22 Análisis de escenarios de sensibilidad, ajustes de distribución, árboles de decisión. También puede utilizar por acá estadística aplicada. Puedo realizar prueba de hipótesis, intervalos de confianza y proyección. Es pronósticos no que ya lo había mencionado también con modelos ARIMA Atos regresivos e integrados de media móvil, modelos GURPS para la volatilidad, por ejemplo y modelado financiero con Excel, optimizaciones no y valoración de opciones reales estratégicas y distribuciones de probabilidad no, porque acá se trabajan.

00:38:25:16 Por ejemplo, Risk Simulator tiene más de 46, aproximadamente 46 distribuciones de probabilidad para poder incorporar esos supuestos dentro de mi modelo. Porque muchas veces, por simplicidad, terminamos suponiendo que todo se distribuye con una normal, por ejemplo, que la distribución normal aplica para todo por practicidad. Y resulta que muchas veces los datos no se comportan como una distribución normal.

00:39:05:29 Con Risk Simulator yo puedo evaluar cómo se comportan los datos, qué tipo de distribución de probabilidad hay detrás de y bueno, esta parte ya lo había mencionado foros con expertos. Entonces se comparten experiencias regionales, individuales, comunales también, y de cómo se ha utilizado los métodos cuantitativos y la gestión de riesgos y cómo se aplica un poco de lo que se ha aprendido y lo que se ha desarrollado con el seco RM certificado e invitados especiales, expertos de todo el mundo y de diferentes áreas.

00:39:49:12 Como yo no había mencionado nada de minería, salud, defensa e infraestructura del comercio y demás, porque esto termina siendo precisamente ese punto de encuentro. Es el lugar de encuentro para todas las personas que ya se han certificado previamente con el Secure acá. Bueno pues simplemente les menciono aquí por por encima las aplicaciones que tiene en la industria este CQ RM En el sector corporativo no, por ejemplo para evaluación de proyectos, diagramas de red, análisis de decisiones, tiempos, costos, presupuestos, cronogramas.

00:40:33:18 Todo eso se puede aplicar en este sector en finanzas, valoración de empresas, hasta para calcular tasas de descuento, para analizar opciones financieras, planes de retiro o diferentes aplicaciones por acá en farmacia también biotecnología, valoración de patentes El costo de los patentes en asignación óptima de capital, por ejemplo, para desarrollos de investigación, viabilidad de proyectos. También en el área de la banca, obviamente se revisan, se pueden aplicar para riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo, liquidez e riesgo de crédito.

00:41:18:16 También entra por ahí en la industria de tecnologías de la información. También tiene diferentes aplicaciones, construcción de presupuestos, simulaciones de Montecarlo para la seguridad informática, por ejemplo, análisis de escenarios. Qué pasa si no? Qué pasa si dentro de mi industria llega a pasar esto? Entonces ahí puedo utilizar análisis de escenarios en el área de seguros, también pérdidas esperadas, no esperadas, valoración de costos, gestión de activos y pasivos, optimización de portafolios, entre otras cosas, eh, en el área de la salud, modelos logísticos para calcular probabilidades.

00:41:49:26 Cuál es la probabilidad de que este no sea este medicamento, sea efectivo? En fin, no es mi área de conocimiento de la salud en el sector de infraestructura. También. Qué pasa si hay sobrecostos, por ejemplo, en el desarrollo de los proyectos, en las vías, en los puentes y demás? Petróleo y gas no para analizar el comportamiento de los campos de reservas petrolíferas, por ejemplo, tipos de curvas.

00:42:38:13 Sobre todo para el análisis de recuperación de reservas en probabilidades. Por ahí un fin para la industria como tal. Gestión de inventarios también maquinaria, manufactura, estimación de curvas de demanda y oferta, por ejemplo, servicios, energía y electricidad. De hecho, muchos de nuestros de las personas que se han certificado terminan siendo del sector público, del sector de la energía, de la electricidad, porque también tiene bastantes aplicaciones por acá y del sector militar también, aunque ustedes no lo crean, también hay muchas personas del área militar de las Fuerzas Militares que terminan obteniendo esta certificación.

00:43:28:07 Es porque la sobre todo en este campo, la de la gestión de riesgos es bastante importante y árboles de decisión es, algo que se utiliza mucho por acá. Por ejemplo, en teoría de juegos también tiene que ver por ahí desde el sector gobierno. Es claramente el manejo de las finanzas, de la valoración de proyectos, de la asignación de capital de recursos, que se pongan cobros, impuestos, proyecciones de todos estos impuestos y demás presupuestos entra a ser importante por ahí del área de las telecomunicaciones, predicciones, pronósticos de demanda de costos y análisis de estacionalidad, de flujos, construcción de presupuestos, entre otras cosas.

00:44:04:29 Entonces las aplicaciones en la industria son. Son muchísimas. Así que pues esto debería motivarlos. Espero que se haya motivado con con la presentación. Digamos que es un breve resumen de de lo que es la certificación, de lo que está detrás de todo el respaldo que tiene tanto respaldo académico si se quiere llamar así, no institucional, si lo podemos llamar así, pero también el respaldo técnico, el respaldo profesional que hay detrás de todo esto.

00:44:35:10 Entonces, bueno, pues aquí tienen los datos de contacto para solicitar más información y lo pueden hacer escribiendo estos números. Voy a dejar hay un momento para que tomen una fotografía o un screenshot, o escribir a los correos y demás, para solicitar más información. Y pues voy a aprovechar los minutos que quedan para resolver las preguntas que hayan surgido por acá.

00:44:45:17 Entonces voy a permitir. Bueno, ya, permítame un momento. Ok?

00:45:19:12 Listo para entonces? Bueno, veo por acá que preguntaban buenas tardes para comprender el contenido e ir a la parte de la formación de saber matemáticas. Pregunto esto por cuanto que se habla de regresión lineal y demás de esto. Y claro, digamos que es importante tener conocimiento de pero. Pero no te preocupes que cuando llegues a esa parte o a ese momento, digamos de regresión lineal, pues ya habrás visto la fundamentación.

00:45:47:08 Entonces digamos que de ahí la importancia de la fundamentación del CQ. RM, porque se revisan todos esos conceptos matemáticos, estos conceptos estadísticos para que cuando se lleguen a ver los temas más adelante, pues ya no llegue a la persona tan perdida como tan desubicada. Entonces cuando llegues a regresión lineal, pues ya vas a saber que es un promedio, que es la desviación estándar, que es el coeficiente de correlación.

00:46:17:11 Bueno, todas esas cositas, entonces no es necesario que sepas todo eso, pero sí digamos, si no sabes de esto, pues es importante que tomes la fundamentación. Eh? Veo otra pregunta por acá y todo lo para entrar en contexto. Los PD son unidades de desarrollo profesional profesional de Ibero Benítez. Es decir, con esto demuestro que un especialista que posee una certificación de PMI está en constante capacitación y desarrollo.

00:46:45:17 Listo, perfecto. Gracias por el comentario y la aclaración. Y hay una pregunta y es qué tan versátil es Risk Simulator frente a Risk o Primavera Risk? Otros softwares que existen en el mercado para aquellos que no los conocen, son otros softwares que existen en el mercado. Y es digamos que tiene varias ventajas frente a esos programas que mencionas.

00:47:14:07 Por ejemplo, también está Cristal Ball por ahí no se me ocurre de momento mencionarte unas, por ejemplo, pues Ray Simulator está y funciona como un complemento de Excel, es un up in de Excel, entonces tú no necesitas exportar tus datos. Si los tienes en Excel no necesitas exportarlos a otros programas porque puedes trabajar directamente en esos datos con Risk Simulator desde Excel.

00:47:37:18 Entonces esa es una ventaja y otra ventaja que se me ocurre en ese momento es que en diferentes programas tu corres algún modelo, por ejemplo una regresión y te arrojan los resultados de la regresión. Y hasta ahí llega incluso el mismo R Stat de diferentes programas, corres una regresión, te arrojan los resultados en los coeficientes pare de contar.

00:48:19:20 Claro, si tú no sabes leer o interpretar esos resultados, pues quedaste loco, no entendiste nada. Una de las ventajas de Risk es que en la mayoría de procesos que yo realice me va a generar reportes automatizados donde me va a proporcionar alguna información, digamos, clave, para que yo pueda interpretar esos resultados. Entonces corro una regresión y me da los resultados de la regresión, pero en esos reportes también me dan luces de como interpretar, entonces esa es otra ventaja, se me quedan algunas otras por fuera y también pues para poder responder las demás preguntas voy a dejar la respuesta.

00:48:48:26 Hasta ahí los invito. Por ejemplo, a las personas que no conocen Risk Simulator, los invito a que vayan a la página de Software Show, busquen el software en el área de cuantitativo, de portafolio cuantitativo, busquen Risk Simulator y ahí van a encontrar muchísimos webinars webcast que se han realizado de manera gratuita, abierta utilizando Risk Simulator para diferentes temas, diferentes temas.

00:49:13:24 Entonces ahí van a encontrar material para que vayan a o puedan profundizar un poco más y conocer esta herramienta y los invito a que estén de el cronograma de actividades que desarrolla el software Shop, donde está la planeación de eventos para que ustedes puedan registrarse, planificarse, agendar y puedan asistir en vivo y en directo a estos eventos on line.

00:49:50:21 Hay otra pregunta Existirá opción de idioma en español o si esto? Digamos que las sesiones sincrónicas con el doctor Mount, pues él habla inglés, pero hay traducción simultánea en traducción simultánea. Entonces no hay ningún problema si usted no habla en inglés. Estas sesiones se traduce en incluso todo el material asincrónico, pues ya está traducido. Entonces no hay ningún problema.

00:50:35:04 Sí, efectivamente, el examen también lo pueden responder en español, lo pueden responder o solucionar en inglés, en portugués. Entonces también hay múltiples opciones por allá y hay otra pregunta por acá se requiere manejo avanzado de los programas y aplicaciones? No, no hay necesidad de tener un manejo avanzado de estos programas, porque precisamente en la fundamentación pues también se abordan cositas y en todo el material asincrónico que hay, pues ustedes pueden pasar por ejemplo los videos para que vayan haciendo o replicando los ejercicios y demás en que trabaja tanto Miguel Ángel como el doctor Jonathan Mann.

00:51:11:10 Entonces no es necesario tener un manejo avanzado de estos softwares, eh? Veo, acá existe un libro guía o papers por capítulos, porque son muchos temas para poner en PowerPoint debería haber un libro guía junto a los videos y PowerPoint. Sí. Como les mencioné, el doctor Jonathan Mont tiene más de 22 libros y muchos artículos publicados. Papers donde se trabaja, donde se utiliza todo este este contenido.

00:52:06:20 Entonces existen múltiples libros o se los pueden buscar por internet. Buscan al doctor Jonathan Munn como como autor y van a poder encontrar todo el material. Acá les dejo el nombre en pantalla Jonathan Monk y hay muchísimo material también para que ustedes vayan revisando y demás y lo puedan tener a la mano, pues y yo no mal ahí en ese el autor y pueden googlearlo por ahí también, si quieren profundizar en quién es, porque él es una autoridad mundial, literalmente una autoridad mundial en la gestión de riesgos cuantitativos, porque eso es de la persona encargada y para realizar estas capacitaciones y demás, entonces pueden tomar un screenshot, anotar por ahí el nombre y demás para

00:52:47:27 que puedan buscar más información de él. Y hay otras preguntas. Está muy bien que pregunten en en la formación de ese chico. RM Hay casos de estudio de cada una de las industrias, eh? Ok, esa es una pregunta interesante, digamos que en la formación como tal se revisan diferentes industrias. No, no, no se profundiza en ninguna, no se profundiza en ninguna, se revisan, digamos por encima, por así decirlo, pero no hay una profundización en alguna en específica.

00:53:15:16 No obstante, para eso también es útil asistir a las sesiones sincrónicas para que ustedes asistan y conversen con Miguel Ángel o con el doctor Mann. Y si uds. Requieren ya información más puntual, más precisa sobre su industria, pues lo puedan conversar con ellos. Esa también es la utilidad de esas sesiones sincrónicas. Entonces es importante que asistan por ahí.

00:53:40:17 Hay una pregunta similar que es buenas tardes. Está incluida la temática de análisis del Se APM Capital Model? La respuesta a la misma digamos que no se profundiza. Quizás se mencione, se destaque por ahí como es del área financiera no se profundiza, pero sí. Si te interesa profundizar en este tema, pues asistes a la sesión sincrónica y lo conversas ahí con el doctor Jonathan Ma.

00:54:08:18 E Hay otra pregunta. Entiendo que para la certificación se maneja Risk Simulator, tendrá la persona acceso al software? Así es estas, pero las personas que tomen la certificación van a tener acceso tanto a Risk Simulator Bit que es otro software SLS, van a tener acceso a esos tres softwares por un año, van a tener una licencia por un año para que puedan utilizar este software.

00:54:34:03 Y otra pregunta, allí se ve riesgo de crédito operativo la respuesta a la misma no? Cuando se aborde así por encimita el la industria financiera, si se mencionaran, no se profundiza en este tema. Digamos que en todas las áreas lo que se busca es mostrar qué herramientas existen para que ya ustedes en cada una de sus áreas las apliquen.

00:55:12:19 Entonces, si quieren profundizar en un tema en específico, pues asisten a las sesiones sincrónicas y lo conversan con los instructores y dice las sesiones podrán grabarse para constituirse en una fuente de consulta. Si todas las sesiones quedan grabadas, ustedes pueden acceder a todo ese material cuando quieran, las veces que quieran. No hay ningún problema. Y dice Lo que vamos a estudiar en riesgo con el software también sirve para desarrollar riesgo en cronogramas también.

00:55:42:08 Digamos que también se puede aplicar este tema de gestión de riesgos. También se puede aplicar en cronograma más y también se han desarrollado algunos webinars deben estar en la página de Super Shop, donde se abordan, por ejemplo, riesgo en el desarrollo de cronogramas o riesgo en proyectos también. Y eso pues también son temas que se trabajan durante la certificación, eh visto?

00:56:26:16 Bueno, veamos por aquí que más hay. Creo que no, no, no hay más preguntas. Preguntan por acá con signos de pesos, como les mencioné, si quieren ya mayor información en cuanto a precio USA, paquetes y demás y pueden contactarnos, pueden escribir a este correo, por ejemplo Convención arroba software que en shock punto com se los voy a resaltar por acá ya para para temas de costos y demás nos pueden contactar y o pueden escribir o llamar a estos diferentes correos.

00:56:57:24 Bueno para temas de costos y mayor información al respecto. Otra pregunta cuando inicia la certificación, la certificación ya arrancó, pero digamos que como es asincrónica, tu puedes arrancar cuando cuando quieras no? Claramente hay que tener presente que el examen es en diciembre. Entonces pues si inicias antes vas a tener más tiempo para prepararte para ver los videos, incluso para asistir a las sesiones.

00:57:29:01 Voy a volverme por acá para asistir a las sesiones. Perdón, acá están los los, las fechas y las horas de las sesiones sincrónicas. Entonces pues entre antes inicias mejor porque vas a poder acceder a todo este material, digamos Y cuando digo material pues es a las sesiones sincrónicas tanto de fundamentación como de ser QRM, y a las sesiones sincrónicas de preparación para el examen.

00:57:56:18 Entonces ustedes pueden iniciar ya, pueden iniciar hoy mismo no? Y por eso les digo cuanto antes mejor, porque van a tener más tiempo para prepararse para capacitarse. Entonces la sesión en la certificación digamos que ya arranco el costo de la certificación. De nuevo nos pueden escribir, contactar para para mayor información acerca de costo, cuánto es el tiempo normal de la preparación?

00:58:25:09 Digamos que el CQ RM como tal, todo el material que hay está diseñado cerca para cerca de 50 horas aproximadamente más o menos 50 horas. Hay personas que sacan esto el menor tiempo, hay personas que sacan esto en más tiempo, eso ya depende del ritmo de cada uno, sobre todo en la parte asincrónica. Es decir, cuántas horas, cuántos minutos le dedicas al día, a la semana?

00:59:09:20 Pues eso ya depende del avance de cada uno. Pero digamos que lo que en promedio yo te podría decir son 50 horas ya tú miras como como se distribuyen ese tiempo y listo, perfecto. Y dice por ahí también les ha dejado enlaces donde pueden acceder a la grabación de donde está este evento. Les ha dejado el correo, el cual nos pueden escribir la página web de la Comisión de también por ahí y entonces no sé si si no hay más preguntas y no simplemente agradecerles por su asistencia, por su participación, por las preguntas que hicieron.

00:59:43:20 Son preguntas muy enriquecedoras, sirven para resolver pues todo esto que, que, que de pronto no, no quede claro y demás. Quiero pues también invitarlos a que diligencia en esta encuesta. Por ahí nos pueden indicar si quieren ser que un contacto o nos pueden contactar ustedes a través de los correos, de los teléfonos y demás e invitarlos nuevamente a que estén pendientes de las actividades que desde software estamos desarrollando para ustedes.

01:00:18:09 Mucho material gratuito de libre acceso y pues motivarlos también incentivarlos a que tomen la certificación y es muy útil, muy interesante e aporta muchísimo para para el crecimiento personal, profesional, networking, las habilidades que se adquieren, el respaldo que hay detrás de la certificación también es muy sólido. Como les mencionaba, es una certificación que se desarrolla no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, en Asia, en África.

01:00:50:03 Entonces es una muy buena oportunidad. Recuerden además que es virtual, es asincrónica. Entonces pues la invitación es a eso y por aquí se nos pregunta cuál es el costo del proceso de certificación. De nuevo, para tener más información acerca de costos, por favor, John, ponte en contacto con nosotros. Lisa por ahí dejando el correo. Convención arroba software Johnson punto com.

01:01:24:21 Puedes contactarnos a través de WhatsApp a través de diferentes líneas, por así decirlo, de diferentes caminos acerca de costos o diligencias. La encuesta ahí nos puedes decir si estás interesado en ser contactado, entonces también ya nosotros nos ponemos en contacto contigo y. Y bueno, pues si no hay más preguntas, no, no me queda más. Nada más que agradecerles desearles el resto de día un excelente fin de semana.

01:01:49:00 Muchas gracias por su asistencia, su partici participación y que se muy bien hace una próxima oportunidad para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no dudes en contactarnos a través del correo electrónico, entrenamientos a software, guión, ya.com o visitar nuestra página web triple OLE o punto Software Guión Ya.com.

Conozca la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo CQRM


La Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo (CQRM) cubre diferentes metodologías y herramientas cuantitativas para la gestión de riesgos con un enfoque aplicado, que van desde el repaso de conceptos fundamentales de gestión de riesgo y análisis cuantitativo, hasta metodologías específicas y ejemplos prácticos con apoyo de herramientas especializadas.


En esta presentación se abordarán las características, beneficios, contenidos y sectores de aplicación de la certificación CQRM, la cual es otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research) y cuenta con una trayectoria de más de 12 años en Latinoamérica.

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