En la actualidad el análisis riguroso de datos económicos y financieros se ha convertido en una herramienta indispensable para tomar decisiones informadas y estratégicas. Las series temporales no estacionarias son comunes en estos campos, y su adecuada modelización es crucial para evitar resultados engañosos y para identificar relaciones subyacentes entre variables que pueden pasar desapercibidas. En este espacio veremos el uso de modelos de vectores de cointegración con el apoyo de Eviews, además aprenderemos a estimar e interpretar estos modelos de manera práctica.