La volatilidad es una característica clave de las series de tiempo financieras y económicas, y su correcta modelación permite entender y anticipar los cambios en el riesgo. En este espacio abordaremos los Modelos de Volatilidad Condicional, como ARCH y GARCH, con apoyo de EViews, además, aprenderemos a estimar e interpretar estos modelos de manera práctica.

Profesionales, investigadores y estudiantes interesados en el modelado de series de tiempo y análisis financiero.

Comprender los fundamentos de los Modelos de Volatilidad Condicional (ARCH y GARCH) y su aplicación en el análisis de series de tiempo con apoyo de EViews, permitiendo identificar patrones y mejorar la toma de decisiones.

• Introducción a la Volatilidad Condicional

Importancia del análisis de volatilidad en series de tiempo financieras

Mario Antonio Vera Delgado
Especialista Certificado Next-Gen, Ingeniero Comercial, Licenciado y Magíster en Economía de la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente se desempeña como Analista Senior de la Dirección General de Estudios de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y como docente de economía en la Universidad Santo Tomás sede Santiago y para el Diplomado en Análisis de Datos Estadísticos Sociales de la Pontificia Universidad Católica en su país.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!