En la evaluación financiera suelen incorporarse múltiples supuestos, aunque no todos impactan de manera significativa los resultados. Este espacio aborda el análisis de sensibilidad probabilístico como una herramienta rigurosa para cuantificar la contribución real de cada variable dentro de un modelo de simulación. A través de Risk Simulator, estudiaremos cómo interpretar gráficos de sensibilidad, coeficientes de correlación y métricas estadísticas que permiten priorizar factores críticos y superar las limitaciones del enfoque determinístico tradicional.

Profesionales, docentes, analistas y cualquier persona interesada en modelar riesgos, analizar escenarios, optimizar modelos o simular comportamientos de variables en entornos financieros y operacionales.

Identificar y priorizar las variables que realmente explican el riesgo y la variabilidad de un proyecto, utilizando análisis de sensibilidad probabilístico con Risk Simulator para enfocar la toma de decisiones en los verdaderos drivers del resultado.

• Limitaciones del análisis de sensibilidad determinístico
• Identificación y cuantificación de variables críticas
• Variables críticas del riesgo
• Aplicación práctica en Risk Simulator
• Espacio para preguntas

Julio Grissom Ávila Tamara
Especialista Certificado Next-Gen, Economista con especialización en gestión de portafolios de inversión, análisis de riesgos financieros y business intelligence. Experiencia en el ámbito de las finanzas corporativas, con un enfoque particular en la administración de excedentes de tesorería y la gestión de riesgos financieros bajo criterios conservadores. Su trayectoria se caracteriza por un profundo conocimiento en el modelamiento financiero, análisis de escenarios de incertidumbre y Project Finance.

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