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O que é o Risk Simulator?

O Risk Simulator (Simulador de Risco) é uma poderosa ferramenta que funciona como complemento ao Microsoft® Excel® e permite ao usuário realizar simulações de Monte Carlo, previsões estocásticas, modelagem preditiva, árvores de decisão dinâmicas e otimizações, entre outros. Além disso, possui uma ferramenta automatizada chamada ROV BizStats que inclui cerca de 264 modelos analíticos. Da mesma forma, todas as suas características e funcionalidades foram pensadas para uma fácil utilização, sendo que podem ser realizadas através do menu de ferramentas.

Por que utilizar o Risk Simulator?

Saiba mais sobre o Risk Simulator

Funcionalidades e recursos

Simulação de Monte Carlo

Com a simulação de Monte Carlo você terá milhares de cenários em apenas alguns segundos. Com o Risk Simulator você pode responder perguntas como: Qual o valor esperado do projeto? Qual a probabilidade de um projeto ter sucesso? Qual a volatilidade de uma carteira? e outras. Com este tipo de análise você poderá realizar modelos sofisticados de análise financeira, estimativa de custos e orçamento, avaliação de projetos e empresas, otimização de recursos, risco de cronograma, gestão abrangente de riscos, projeção de vendas, gerar relatórios, exportar dados simulados e muitas aplicações mais. Tudo isso para validar o tipo de modelo que você está fazendo.

Principais modelos de previsão

Otimização

Em alguns modelos de simulação existem variáveis sobre as quais você tem controle, por exemplo, quanto cobrar por um produto ou quanto investir em um projeto. Essas variáveis ??que podem ser controladas são chamadas de variáveis ??de decisão. Encontrar valores ótimos para variáveis ??de decisão pode fazer a diferença entre alcançar um objetivo importante ou não o alcançar. A otimização é uma abordagem usada para encontrar a melhor combinação de insumos para obter o melhor resultado possível dadas suas restrições. Com o Risk Simulator você pode realizar otimizações estáticas, dinâmicas e estocásticas, além de construir sua fronteira eficiente.

Árvores de decisão

As árvores de decisão permitem avaliar consequências, implementar variáveis ??de risco, realizar análises com variáveis ??discretas e/ou contínuas, fazer previsões e calcular probabilidades, entre outros. O que é necessário para construir uma boa árvore de decisão é ter previamente um diagrama e tabelas das relações lógicas das variáveis ??envolvidas. Da mesma forma, é importante ter clareza sobre as probabilidades, custos e benefícios de cada alternativa, expressos nos nodos de decisão, na incerteza e nos diferentes ramos da árvore.

Ferramentas analíticas complementares

Não basta calcular os diferentes cenários a partir da simulação de Monte Carlo; a análise prévia das informações e a verificação dos resultados são duas etapas fundamentais para a tomada de decisão. É por isso que o Risk Simulator permite gerar relatórios como análise de tornado, gráfico de aranha, análise de sensibilidade, análise de cenários, testes de hipóteses, entre outras utilidades, com os quais você poderá tomar decisões mais precisas.

ROV BizStats (Principais Modelos)

Esta ferramenta é um módulo muito poderoso e rápido do Risk Simulator, que permite executar cerca de 260 técnicas estatísticas para tomada de decisões de negócios e modelos analíticos baseados em informações.

Ajuda dentro do software:

     

Manual do usuário.

     

Após a utilização de cada ferramenta aparecerá uma breve descrição do processo realizado.

     

Modelos de exemplo com instruções de operação
(24 exemplos).