• Entender la Simulación de Monte Carlo como Metodología para el modelado de la Incertidumbre en las Decisiones de Inversión.
• Ofrecer al participante conceptos y herramientas necesarias para llevar a cabo una gestión de riesgos eficiente con el apoyo de herramientas especializadas.
• Presentar los Modelos de Medición de Riesgo de Mercado, Liquidez y Operacional recomendados a Nivel Internacional. 

Riesgo de Mercado

a. Metodologías en la Medición del Riesgo de Mercado.

Paramétrico

Simulación Histórica

Simulación de Monte Carlo

b. Cociente de Fallas

c. Proporción Log Probabilística

d. Elección de la Metodología para la Medición de Riesgo de Mercado. e Técnicas para calcular Volatilidad

Histórica

Dinámica

Condicional

f.  Calcular el Conditional VaR (CVaR) con las tres Metodologías.

g. Optimización de Portafolios de Inversión con el enfoque tradicional

h. Pruebas de Tensión

Riesgo de Liquidez

a. Construcción de un Modelo de Brechas de los Flujos de Efectivo

b. Identificación de Estacionalidad y Proyección de cuentas relevantes

c. Análisis de Brechas y Cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez

d. Identificación de variables a simular con el Análisis de Tornado y Araña e VaR de Riesgo de Liquidez

Riesgo Operacional

a. ¿Qué es el Riesgo Operativo?

b. Uso de las Distribuciones de Probabilidad

Distribución Personalizada

Asignación de Distribuciones Teóricas

Ajuste de Distribución Discreto para Calcular la Frecuencia de Eventos

Ajuste de Distribución Continuo para Calcular la Severidad de Eventos

c. Cálculo de Pérdidas Esperadas y No Esperadas por MMA.

d. Análisis de Regresión Múltiple.

En este entrenamiento se abordará desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo ofreciendo al participante herramientas que le permitirán complementar los conocimientos en la administración y la gestión del riesgo.

Al finalizar el Entrenamiento los participantes manejarán conceptos y técnicas necesarias para llevar a cabo un análisis de riesgo para la posterior Toma de Decisiones apoyados en el uso de la herramienta Risk Simulator.