En la actualidad el análisis riguroso de datos económicos y financieros se ha convertido en una herramienta indispensable para tomar decisiones informadas y estratégicas. Las series temporales no estacionarias son comunes en estos campos, y su adecuada modelización es crucial para evitar resultados engañosos y para identificar relaciones subyacentes entre variables que pueden pasar desapercibidas. En este espacio veremos el uso de modelos de vectores de cointegración con el apoyo de Eviews, además aprenderemos a estimar e interpretar estos modelos de manera práctica.

Profesionales, investigadores y estudiantes interesados en el modelado de series de tiempo y análisis financiero.

Comprender los fundamentos de la cointegración y de vector de Corrección de errores y su aplicación utilizando EViews, empleando algunos casos para los mercados financieros y macroeconómicos.

Introducción a la Cointegración

Mario Antonio Vera Delgado
Ingeniero Comercial, Licenciado y Magíster en Economía de la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente se desempeña como Analista Senior de la Dirección General de Estudios de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y como docente de economía en la Universidad Santo Tomás sede Santiago y para el Diplomado en Análisis de Datos Estadísticos Sociales de la Pontificia Universidad Católica en su país. Adicionalmente, hace parte del grupo de Especialistas Next-Gen.

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